holder åben filosofi fokuserer på at udnytte de særlige kendetegn ved futures muligheder, der forringer de fleste investorer. Ved at forstå disse træk i stedet for skyr dem, vi udviklet et program, der bruger disse elementer til gavn for vores investorer. Et aspekt er iboende gearing; dette giver os mulighed for at implementere mindre egenkapital og færre kontrakter for at nå vores mål afkast. En anden er volatiliteten; Vores program er designet til at udnytte udsving prissætning i flygtige perioder.
Ved at anvende stringent systematisk analyse, ved hjælp af et produkts egenskaber, med fordel, og styring af risici frem for alt andet, vi stræber efter at opnå ensartede afkast for vores kunder. Vores motto er at maksimere analyse minimere handler.
Investering Process
holder åben Capital Groups Investment proces begynder med en langsigtet fundamental opfattelse af kapitalmarkederne og økonomien og indsnævrer til en én til tre måneder fokus bygger ved analyse af historiske, aktuelle, og forventede markedsvolatilitet og technicals foruden den seneste globale økonomiske tendenser.
Denne systematiske tilgang til position udvælgelse er blottet for sentimentale og ydeevne pres, og i stedet fokuserer på at vælge positioner, der har den højeste sandsynlighed for lønsomheden inden for vores risikoparametre. Når potentielle strejker er blevet identificeret, er handler yderligere filtreret af porteføljeforvalter i forhold til risiko, sammenhæng med markedsudsigter, og relation til andre positioner i porteføljen. Endelig handler udføres i henhold til vores risikostyring protokol.
Risikostyring
Nyt markedsuro har endnu en gang vist, at de bedste risikomodeller og algoritmer er ikke en erstatning for almindelig sund fornuft, og det er grundlaget for vores risikostyring struktur. Det begynder med disciplineret, struktureret kapital implementering, der dikterer egenkapital og kontrakten størrelse af hver handel for hver konto. Dette giver mulighed for overskydende egenkapital i regnskabet til buffer mod markedsudsving samt evnen til at udnytte mulighederne i perioder med ekstrem volatilitet.
Dernæst vores portefølje analyseres dagligt i forhold til markedet, og positionerne er justeret efter behov for at reducere den samlede delta eksponering. Derudover beskæftiger vi kvantificerede top til lavpunkt stop-tab baseret på handel programmets trailing afkast og volatilitet, som kan hjælpe til at dæmpe programmet fra montering store tab.