Den historiske volatilitet for et aktiv vedrører en fortid periode. Generelt, når de evaluerer volatilitet, vi ser på flere forskellige perioder. Vi kan se på, hvad volatiliteten har været i den forløbne uge, for den seneste måned, for de seneste tre måneder, for de seneste seks måneder, og så videre.
Den længere periode vil give mere af en gennemsnitlig flygtighed. Ved evalueringen af køb af en option, er det den historiske volatilitet af det underliggende instrument, der generelt vurderes. Da optionerne er baseret på futureskontrakter, ved at have prisoplysninger for den underliggende futures kontrakt, kan man beregne den historiske volatilitet.
Den mest almindeligt anvendte model er Black-Scholes, som er en del af de fleste løsning prismodeller i dag.
Ved at indtaste futures prisoplysninger, modellen beregner, hvad den historiske volatilitet er, og kan også derefter give dig den rimelige præmie markedet. I praksis betyder brugen af historiske volatilitet i prisfastsættelse af optioner modeller som Black-Scholes eller andre variationer ikke har prædiktiv kapacitet.
Implicit volatilitet er den beregnede værdi af volatilitet, der giver mulighed prisen i den relevante indstilling- prismodel. Den måde at løse denne implicitte volatilitet er at bruge vores option-prismodel i bakgear.
Vi kender prisen af optionen og alle de andre variabler undtagen volatiliteten på markedet bruger. Derfor, i stedet for at bruge ligningen til at løse for optionens pris, vi bruger modellen til at løse for optionens volatilitet. Vi indsætter prisen i modellen, udelade volatiliteten (som vi er på udkig efter), og holde de andre variable på samme. Det er da, at vi vil finde ud af, hvad volatilitet vil give den aktuelle markedspris.
Flower Delivery System Fra Chennai