Jeg formoder, at det er nyttigt at holde øje med VIX, selvom du virkelig behøver ikke en indikator for at realisere markedet er meget volatilt. Vi kan blive enige, at VIX har nogle begrænset anvendelse i intradag e-mini trading.But der er et problem hereThe VIX har en længere handel tidshorisont end den gennemsnitlige e-mini scalper. Nej, vi nødt til at finde noget, der er en lille smule mere fokuseret på kort sigt. Heldigvis J. Welles Wilder introducerede Gennemsnitlig Ægte Range (ATR) indikator i sin velanskrevne bog, nye strategier i Trading Systems i 1978.
ATR er en teknisk indikator designet til at måle volatiliteten i markedet i en bruger-bestemt tidsperiode . Formlen er relativt enkel, fra en matematisk perspective.In dette eksempel ligningen sammenligner de daglige og tidligere dag nedture til at bestemme kortsigtede volatilitet: Ægte Range = max (høj tæt [Forrige]) min (lav tæt [Forrige] ) På de fleste handelsplatforme, standard periode er 14, og det synes at fungere ganske godt.
Den 14 er antallet af angivne perioder under overvejelse; disse perioder kan være sekunder, minutter, timer; forhandlere anvender en lang række formuleringer med ATR. Til vores formål, vil vi sætte diagrammet til 3 minutters intervaller, og ATR til 14. Lader også antage vi vil være handel i YM contract.After 2 timers handel, ATR er 36. Hvad betyder dette tal fortæller os? Det fortæller os, at hver 3.-minutters periode, har rækken af baren været spænder 36 point. Wow! ATR giver dig oplysninger om kort sigt volatilitet.
En række lignende 36 fortæller os, at markedet er meget volatilt, og vi, som småhandlende, bør nok vente på en periode, hvor ATR er tættere på vores foretrukne stop /loss nummer. For at forstå dette, forestille sig at tage en handel og indstille din stop loss på 10, når ATR er 36. Spærring store held, vil det mest sandsynlige udfald være handel stoppes ud.Jeg vil også påpege, at ATR er ikke en primær indikator til handel, men er et barometer fo