Penge Management For Trading Lagre

Dr. Van K. Tharp gjorde et test, som viser noteworthiness position dimensionering. I sin bog "Handel Din vej til Financial Freedom" Van giver resultaterne af hans test af fire forskellige position dimensionering modeller. Han testede modeller på det samme handelssystem, så den eneste variabel var stillingen dimensionering. Simuleringerne blev kørt med en indledende egenkapital $ 1.000.000 og tog 595 handler i løbet af en 5,5 årig periode.

Modellerne produceret drastisk forskellige resultater: Det værste var den baseline model, som lige købt 100 aktier i bestanden, når et signal blev givet. At modellen returnerede $ 32,567 eller 0,58% annualized.Fixed-beløb model: Denne metode handlede 100 aktier pr $ 100.000 i egenkapitalen. Det returnerede $ 237,457 eller 5,75% annualized.Equal gearing model: Hver stilling i denne model var 3% af konto egenkapital. Så i starten af ​​forsøget hver position var $ 30.000. Denne metode returnerede $ 231,121.

Percent risiko model: Ifølge denne model holdninger dimensioneret således, at den oprindelige risikoeksponering var 1% af konto egenkapital. Så med $ 1000000 egenkapital den indledende risiko ville være $ 10.000. Så hvis den oprindelige stop på en handel var $ 1, systemet ville handle 10.000 aktier. For en indledende stop af 50 cents systemet ville handle 20.000 aktier mv Denne model returneret $ 1840493 eller 20,92% annualized.Percent Volatilitet model: Positioner var dimensioneret baseret på hver bestand volatilitet - jo mere flygtige bestanden handles færre aktier.

Til dette forsøg holdninger bundet på 0,5% volatilitet (oprindeligt $ 5.000 pr position) - så hvis en bestand gennemsnitlige sande sortiment var $ 5 Systemet vil handle 1.000 aktier. Denne model returnerede $ 2109266 eller 22.93% annualized.If du er dagen handel du sandsynligvis skal bruge procent risiko model. Procent volatiliteten vil være for langsom til at beregne på flue. Den procent risiko model er den bedste bang for den involverede til at regne ud tid. Alt du skal gøre, er nogle simple matematik.

Finde ud af, hvor meget din max ned trække pr handel, du ønsker enten som en procentdel eller et fast beløb dollar. Eksempel 1) Jeg starter dagen med $ 87,000 i min handel konto, og jeg ønsker at tage mere end et tab på 1% pr handel. 87.000 * 0,01 = $ 570,00. Eksempel 2) Jeg ønsker at miste ikke mere end 100 dollars pr handel uanset hvilken størrelse min konto er = $ 100.00.Then finde ud, hvilken procentdel af et stop, du bruger. Jeg bruger 1% stopper *, no