Efter at have drøftet formalisme det fortsat at oplyse, hvordan og hvorfor værdier blev valgt til alle de parametre, variabler og konstanter, som er afgørende for driften af programmet på en computer. Disse kan være opført som følger:
(1) Ydelse kriterium.
(2) Antal værdigenstande per aktie, og hvilke variabler.
(3) Antal perioder og længden af hver periode i historien.
(4) Normalisering konstant for vægte.
(5) Værdien af konstant A.
(1) ydelseskriteriet, dvs. fremgangsmåden ved sammenligning af to aktier præstationer, er ikke en bemærkning olie, som at forsinke længe.
Objektet i at købe aktier er at tjene penge ved at sælge dem, når deres pris stiger nok til at gøre et tilfredsstillende resultat. Hvorvidt udbytte indgår i overskuddet, afhænger af den periode af investeringer og en række andre faktorer, men ingen kan lide det, hvis prisen falder. Derfor som et godt grundlag for mere komplekse kriterium stigning i aktien pris over det sidste betragtede blev valgt periode. Med andre ord den kritiske variabel, der er sammenlignet for forskellige par af aktier er: PT - PT-1, hvor PT er aktien pris på tidspunkt T.
(2) Hvilke variabler til at vælge og hvor mange bør være genstand for megen eksperimenteren gang programmet kører. Hverken spørgsmål let besvares uden at se programmets præstationer på første hånd, men til at starte med allieret af de eksisterende investeringer analysemodeller kunne anvendes. Den eneste direkte sammenligning til rådighed, er med Weaver og Halls (1967) vellykket program, som bruger følgende seks variable:
(1) Udbytte udbytte.
(2) Udbytte payout ratio.
(3) Prognose indtjening vækstrate-kort sigt.
(4) Prognose udbytte vækstrate-lang sigt.
(5) Historisk indtjening variabilitet.
(6) Historisk indtjening vækstrate. James Morell (1968) foreslår følgende II variable:
(1) Udbytte.
(2) Resultat rekord.
(3) Udbytte dækning.
(4) Volatilitet af indtjeningen.
(5) Udbytte udbytte.
(6) Indtjening