(1) Udbytte payout ratio.
(2) Prognose indtjening vækstrate -kort sigt.
(3) Forecast udbytte vækstrate og lang sigt.
(4) Historisk indtjening variabilitet.
(5) Historisk indtjening vækstrate. Det kan ses med det samme, at variablerne 2 og 3, være sig selv prognoser, skal indhentes subjektivt mens de andre kan hentes direkte fra tidligere og nuværende tal.
De nøjagtige formler, der anvendes til beregning af disse faktorer er ikke rigtig relevant; tilstrækkeligt at sige, at de er blevet nøje udvalgt over en lang periode og er ikke baseret på nogen streng teori om aktiemarkedet videre end regressionsmodellen. Men siger, de er, Weaver og Hall: ... sandsynligvis de vigtigste øverste i investorernes sind, når ordinære aktier evalueret ...
Dette er af afgørende betydning, da de statistiske teknikker, såsom regression, anvendes i meget lignende arbejde, matematisk tilfredsstillende som de bue, er stærkt afhængige have velorganiseret, vvell-troede-out data til at give meningsfulde resultater. Er nået Mange fejlagtige konklusioner baseret på falske statistiske argumenter. I fødder at en larg del af dette skyldes at placere for meget tillid til de begrænsede semantik, som en stor del af de statistiske processer. Programmet er baseret på Weaver og Halls metode har fungeret med succes i en kommerciel (dvs.
børsmæglerselskaber) miljø for en række år og er let den mest sofistikerede af sin art i Storbritannien, hvis blot på grund af mængden af arbejde lagt i det hele projekt. Ifølge deres offentliggjorte resultater, computer analyse out-udfører andre meget anvendte investeringsanalyser procedurer og er konsekvent meget bedre end gennemsnittet, som kommer til udtryk i FT indeks.
(4) Andet arbejde Nyere arbejde kan opdeles i hovedgrupper hvoraf det ene indeholder den anden. Den første og langt enklere kaldes technicalism.
Dette forudsætter, at aktiekurserne kan forudsiges ved analyse af to aktiemarkedet variabler: historiske andel pris og historiske omsætning af aktier. Arbejde på den hypotese, at historien gentager sig selv er det næsten et problem i mønster anerkendelse-mønstrene er tendenser, cykler mv i de to variable nævnt. En rneasure af pålideligheden af denne tilsyneladende naiv metode er, at man investeringsselskab i Amerika baserer sin ledelse portefølje på en "teknisk" edb-program, som metoden er let kan tilpasses.
Den anden vigtigste metode kaldes fundamentalisme og er forsøget